📝 ESSENCE = Emergency Portfolio ETF Screening System for Yield Stability and Structural Safety

❗ พอร์ตนี้ = พอร์ตเงินสำรองฉุกเฉิน

แต่

✅ ต้อง ไม่แพ้เงินเฟ้อ คือ ต้องมีผลตอบแทนที่คาดหวัง ≥ 7.1% ต่อปี

⚠️ ต้อง “รอบคอบที่สุด” เพราะเป็น ฐานการเงินสำคัญของชีวิต

🟦 ลงทุนใน ETF เดียวในตลาดหุ้นสหรัฐ

⏳ ซื้อทุกวันทำการ

📐 เกณฑ์คัดเลือก ETF

🔔 เงินนี้ = ไม่รู้วันใช้ แต่ถ้าใช้ = ต้องขายทันที โดยไม่ถูกกดราคา

✅ ลำดับความสำคัญ (เรียงจากมาก → น้อย)

🧩 กลุ่ม “ความมั่นคงและความสม่ำเสมอ” (ความปลอดภัย)

ตัวแปร ขีดจำกัด
1. Max Drawdown ไม่น้อยกว่า -30%
2. Portfolio Turnover ไม่เกิน 20%
3. Tracking Difference ไม่ต่ำกว่า -0.25% (ไม่เบี่ยงจาก benchmark มากเกินไปในทางลบ)
4. Top 10 Holdings Weight ไม่เกิน 55% (โดยเฉพาะถ้าไม่ใช่ mega cap)
5. Standard Deviation (5Y) อยู่ในช่วง 12–22%

📊 กลุ่ม “ความมีประสิทธิภาพและศักยภาพระยะยาว”

ตัวแปร ขีดจำกัด
6. CAGR (5Y) ไม่น้อยกว่า 7.1%
7. Expense Ratio ไม่เกิน 0.25%
8. Tracking Error ไม่เกิน 5% (ถ้ามีข้อมูล)
9. Median Premium/Discount อยู่ในช่วง ±0.05%
10. Average Bid-Ask Spread ไม่เกิน 0.05%
11. Inception Date เปิดมาแล้ว ≥ 5 ปี
12. AUM ไม่น้อยกว่า $100M
13. Avg. Volume ไม่น้อยกว่า 100K หุ้น/วัน

ℹ️ บางตัวแปรเช่น Tracking Error อาจไม่มีใน Screener ต้องดูจากแหล่งอื่น

🧰 ตัวกรองจาก ETF Database

ลำดับ หมวดหมู่ ชื่อ Filter ค่าเกณฑ์
1 Returns 5Y Annualized Return ≥ 7.1%
2 Expenses & Dividend Expense Ratio ≤ 0.25%
3 Liquidity & Inception Inception Date ≥ 5 ปี
4 Liquidity & Inception Average Daily Volume ≥ 50,000 หน่วย
5 Liquidity & Inception AUM ≥ $500M
6 Structure Structure ETF Only

🔚 5 ตัวแปรหลัก: Checkpoint ก่อนซื้อจริง

ตัวแปร ขีดจำกัด เพราะว่าถ้า… ความสำคัญ
Turnover Ratio ไม่เกิน 20% > 40% = เสี่ยง ★★★★★
Top 10 Holdings Weight ไม่เกิน 55% > 65% = กระจุกเกินไป ★★★★☆
Tracking Difference ไม่ต่ำกว่า -0.25% < -0.4% = น่ากังวล ★★★☆☆
Avg. Bid-Ask Spread ไม่เกิน 0.05% > 0.10% = ขายยาก ★★☆☆☆
Premium/Discount อยู่ในช่วง ±0.05% เบี่ยงเบนมาก = ซื้อแพง/ขายถูก ★☆☆☆☆